机构

• 数学与系统科学研究院 [3]
• 计算技术研究所 [1]

采集方式

• OAI收割 [4]

内容类型

• 期刊论文 [4]

发表日期

• 2021 [1]
• 2016 [1]
• 2008 [1]
• 2005 [1]

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浏览/检索结果: 共4条，第1-4条 帮助 条数/页： 5101520253035404550556065707580859095100 排序方式： 请选择题名升序题名降序提交时间升序提交时间降序作者升序作者降序发表日期升序发表日期降序 Expected Utility Maximization with Stochastic Dominance Constraints in Complete Markets 期刊论文  OAI收割 SIAM JOURNAL ON FINANCIAL MATHEMATICS, 2021, 卷号: 12, 期号: 3, 页码: 1054-1111 作者:  Wang, Xiangyu;  Xia, Jianming   |  收藏  |  浏览/下载：27/0  |  提交时间：2022/04/02 expected utility maximization  stochastic dominance  tail risk management  risk sharing  quantile formulation   Joint Traffic Splitting, Rate Control, Routing, and Scheduling Algorithm for Maximizing Network Utility in Wireless Mesh Networks 期刊论文  OAI收割 IEEE TRANSACTIONS ON VEHICULAR TECHNOLOGY, 2016, 卷号: 65, 期号: 4, 页码: 2688-2702 作者:  Zhou, Anfu;  Liu, Min;  Li, Zhongcheng;  Dutkiewicz, Eryk   |  收藏  |  浏览/下载：34/0  |  提交时间：2019/12/13 Cross-layer design  dynamic gateway selection  network utility maximization (NUM)   Optimal martingale measure maximizing the expected total utility of consumption with applications to derivative pricing 期刊论文  OAI收割 OPTIMIZATION, 2008, 卷号: 57, 期号: 5, 页码: 691-703 作者:  Li, Ping;  Wang, Shou-Yang   |  收藏  |  浏览/下载：18/0  |  提交时间：2018/07/30 martingale measure  derivative pricing  optimal consumption  incomplete market  utility maximization   Mean-variance portfolio choice: Quadratic partial hedging 期刊论文  OAI收割 MATHEMATICAL FINANCE, 2005, 卷号: 15, 期号: 3, 页码: 533-538 作者:  Xia, JM   |  收藏  |  浏览/下载：20/0  |  提交时间：2018/07/30 mean-variance portfolios  utility maximization  partial hedging  incomplete markets