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• 数学与系统科学研究院 [4]

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• OAI收割 [4]

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• 期刊论文 [4]

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• 2021 [1]
• 2010 [1]
• 2009 [1]
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浏览/检索结果: 共4条，第1-4条 帮助 条数/页： 5101520253035404550556065707580859095100 排序方式： 请选择题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序作者升序作者降序 Multimodel inference based on smoothed information criteria 期刊论文  OAI收割 SCIENCE CHINA-MATHEMATICS, 2021, 页码: 16 作者:  Zhao, Shangwei;  Zhang, Xinyu   |  收藏  |  浏览/下载：28/0  |  提交时间：2021/10/26 information criterion  model averaging  multimodel inference  variance estimation  weight   Numerical solution of continuous-time mean-variance portfolio selection with nonlinear constraints 期刊论文  OAI收割 INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTROL, 2010, 卷号: 83, 期号: 3, 页码: 642-650 作者:  Yan, Wei;  Li, Shurong   |  收藏  |  浏览/下载：21/0  |  提交时间：2018/07/30 mean-variance criterion  HJB equation  numerical method  Poisson process   A class of continuous-time portfolio selection with liability under jump-diffusion processes 期刊论文  OAI收割 INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTROL, 2009, 卷号: 82, 期号: 12, 页码: 2277-2283 作者:  Yan, Wei   |  收藏  |  浏览/下载：13/0  |  提交时间：2018/07/30 portfolio selection  asset-liability management  mean-variance criterion  discontinuous prices  VaR constraint   Notes on average Markov decision processes with a minimum-variance criterion 期刊论文  OAI收割 OPERATIONS RESEARCH LETTERS, 2002, 卷号: 30, 期号: 2, 页码: 107-116 作者:  Liu, JY   |  收藏  |  浏览/下载：24/0  |  提交时间：2018/07/30 Markov decision processes  nonstationary MDP  average criterion  variance criterion  strong variance optimal policy