一种基于小波变换和ARIMA的短期电价混合预测模型
文献类型：期刊论文
| 作者 | 尚文利 ; 臧传治; 王正方
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| 刊名 | 计算机应用研究
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| 出版日期 | 2014 |
| 卷号 | 31期号:3页码:688-691 |
| 关键词 | 短期电价预测 电力需求量预测 小波变换 ARIMA模型 混合预测模型 |
| ISSN号 | 1001-3695 |
| 其他题名 | Hybrid model based on wavelet transform and ARIMA for short-term electricity price forecasting |
| 产权排序 | 1 |
| 中文摘要 | 为在实时电价情况下预测未来24小时电价，提出一种基于小波变换和差分自回归移动平均(ARIMA)的短期电价混合预测模型。该模型分别根据是否受到需求量影响使用ARIMA模型对多尺度小波变换分解后的时间序列进行预测。同时提出一种电价突变点发现和处理算法。使用澳大利亚新南威尔士州2012年真实数据验证表明，相对ARIMA预测，改进后的混合模型在不考虑需求量影响时预测精度更高；电价突变点发现和处理算法能够准确处理电价异常点，提高预测精度。 |
| 英文摘要 | In order to forecast the next 24 hours electricity price, a hybrid model based on wavelet transform and Autoregressive Integrated Moving Average(ARIMA) for short-term electricity price forecasting was proposed. According to whether considering the influence of demands, ARIMA was used to forecast the time series decomposed by wavelet transform. A electricity price anomalies detect and process algorithm was proposed to handle the condition where price changed drastically. The numerical example based on the historical data of the Australian national electricity market, New South Wales, in the year 2012, shows that the hybrid model, not considering the influence of demands, got a more precise result than the ARIMA model; electricity price anomalies detect and process algorithm can process the electricity price anomalies precisely and improve the predict accuracy. |
| 收录类别 | CSCD |
| 资助信息 | 国家自然科学基金资助项目( 61100159) ; 中国科学院知识研究创新工程重要方向性项目( KGCX2-EW-104) ; 新疆地区科学合作基金资助项目( 61164012) |
| 语种 | 中文 |
| CSCD记录号 | CSCD:5088219 |
| 源URL | [http://ir.sia.ac.cn/handle/173321/14652]  |
| 专题 | 沈阳自动化研究所_工业控制网络与系统研究室 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 尚文利,臧传治,王正方. 一种基于小波变换和ARIMA的短期电价混合预测模型[J]. 计算机应用研究,2014,31(3):688-691. |
| APA | 尚文利,臧传治,&王正方.(2014).一种基于小波变换和ARIMA的短期电价混合预测模型.计算机应用研究,31(3),688-691. |
| MLA | 尚文利,et al."一种基于小波变换和ARIMA的短期电价混合预测模型".计算机应用研究 31.3(2014):688-691. |
入库方式： OAI收割
来源：沈阳自动化研究所
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