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• 数学与系统科学研究院 [4]

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• OAI收割 [4]

内容类型

• 期刊论文 [4]

发表日期

• 2020 [4]

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浏览/检索结果: 共4条，第1-4条 帮助 限定条件 发表日期：2020     条数/页： 5101520253035404550556065707580859095100 排序方式： 请选择提交时间升序提交时间降序题名升序题名降序作者升序作者降序发表日期升序发表日期降序 Absolute continuity and numerical approximation of stochastic Cahn-Hilliard equation with unbounded noise diffusion 期刊论文  OAI收割 JOURNAL OF DIFFERENTIAL EQUATIONS, 2020, 卷号: 269, 期号: 11, 页码: 10143-10180 作者:  Cui, Jianbo;  Hong, Jialin   |  收藏  |  浏览/下载：11/0  |  提交时间：2021/01/14 Stochastic Cahn-Hilliard equation  Unbounded noise diffusion  Malliavin calculus  Numerical approximation  Strong convergence rate   Optimal strong convergence rate of a backward Euler type scheme for the Cox-Ingersoll-Ross model driven by fractional Brownian motion 期刊论文  OAI收割 STOCHASTIC PROCESSES AND THEIR APPLICATIONS, 2020, 卷号: 130, 期号: 5, 页码: 2675-2692 作者:  Hong, Jialin;  Huang, Chuying;  Kamrani, Minoo;  Wang, Xu   |  收藏  |  浏览/下载：12/0  |  提交时间：2020/06/30 Cox-Ingersoll-Ross model  Fractional Brownian motion  Backward Euler scheme  Optimal strong convergence rate  Malliavin calculus   Drift-preserving numerical integrators for stochastic Hamiltonian systems 期刊论文  OAI收割 ADVANCES IN COMPUTATIONAL MATHEMATICS, 2020, 卷号: 46, 期号: 2, 页码: 22 作者:  Chen, Chuchu;  Cohen, David;  D'Ambrosio, Raffaele;  Lang, Annika   |  收藏  |  浏览/下载：15/0  |  提交时间：2020/05/24 Stochastic differential equations  Stochastic Hamiltonian systems  Energy  Trace formula  Numerical schemes  Strong convergence  Weak convergence  Multilevel Monte Carlo   Averaging principle for slow-fast stochastic differential equations with time dependent locally Lipschitz coefficients 期刊论文  OAI收割 JOURNAL OF DIFFERENTIAL EQUATIONS, 2020, 卷号: 268, 期号: 6, 页码: 2910-2948 作者:  Liu, Wei;  Roeckner, Michael;  Sun, Xiaobin;  Xie, Yingchao   |  收藏  |  浏览/下载：11/0  |  提交时间：2020/05/24 Averaging principle  Local Lipschitz  Time-dependent  Strong convergence  Stochastic differential equations