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• 数学与系统科学研究院 [4]

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• OAI收割 [4]

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• 期刊论文 [4]

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• 2022 [1]
• 2010 [1]
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浏览/检索结果: 共4条，第1-4条 帮助 条数/页： 5101520253035404550556065707580859095100 排序方式： 请选择题名升序题名降序提交时间升序提交时间降序作者升序作者降序发表日期升序发表日期降序 Pricing arithmetic Asian and Amerasian options: A diffusion operator integral expansion approach 期刊论文  OAI收割 JOURNAL OF FUTURES MARKETS, 2022, 页码: 25 作者:  Ding, Kailin;  Cui, Zhenyu;  Yang, Xiaoguang   |  收藏  |  浏览/下载：16/0  |  提交时间：2023/02/07 American Asian options  Asian option  diffusion operator integral  series expansion   Reflected BSDE with a constraint and its applications in an incomplete market 期刊论文  OAI收割 BERNOULLI, 2010, 卷号: 16, 期号: 3, 页码: 614-640 作者:  Peng, Shige;  Xu, Mingyu   |  收藏  |  浏览/下载：17/0  |  提交时间：2018/07/30 American options in an incomplete market  backward stochastic differential equation with a constraint  reflected backward stochastic differential equation   SUPERCONVERGENCE ESTIMATES OF FINITE ELEMENT METHODS FOR AMERICAN OPTIONS 期刊论文  OAI收割 APPLICATIONS OF MATHEMATICS, 2009, 卷号: 54, 期号: 3, 页码: 181-202 作者:  Lin, Qun;  Liu, Tang;  Zhang, Shuhua   |  收藏  |  浏览/下载：31/0  |  提交时间：2018/07/30 American options  variational inequality  finite element methods  optimal and superconvergent estimates  interpolation postprocessing  a posteriori error estimators   A new numerical method on American option pricing 期刊论文  OAI收割 SCIENCE IN CHINA SERIES F, 2002, 卷号: 45, 期号: 3, 页码: 181-188 作者:  Gu, YG;  Shu, JW;  Deng, XT;  Zheng, WM   |  收藏  |  浏览/下载：18/0  |  提交时间：2018/07/30 American options  free boundary  analytic method of line  finite difference method  Black-Scholes equation