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数学与系统科学研究院 [3]
采集方式
OAI收割 [3]
内容类型
期刊论文 [3]
发表日期
2013 [1]
2010 [1]
2008 [1]
学科主题
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共3条,第1-3条
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Reflected BSDEs with random default time and related mixed optimal stopping-control problems
期刊论文
OAI收割
ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA-ENGLISH SERIES, 2013, 卷号: 29, 期号: 1, 页码: 165-178
作者:
Guo Dongmei
;
Xu Xiaoming
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提交时间:2021/01/14
STOCHASTIC DIFFERENTIAL-EQUATIONS
RISK
backward stochastic differential equation
random default time
mixed optimal stopping-control problem
Reflected BSDE with a constraint and its applications in an incomplete market
期刊论文
OAI收割
BERNOULLI, 2010, 卷号: 16, 期号: 3, 页码: 614-640
作者:
Peng, Shige
;
Xu, Mingyu
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提交时间:2018/07/30
American options in an incomplete market
backward stochastic differential equation with a constraint
reflected backward stochastic differential equation
Sobolev solution for semilinear PDE with obstacle under monotonicity condition
期刊论文
OAI收割
ELECTRONIC JOURNAL OF PROBABILITY, 2008, 卷号: 13, 页码: 1035-1067
作者:
Matoussi, Anis
;
Xu, Mingyu
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提交时间:2018/07/30
backward stochastic differential equation
reflected backward stochastic differential equation
monotonicity condition
stochastic flow
partial differential equation with obstacle