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浏览/检索结果: 共44条，第1-10条 帮助 条数/页： 5101520253035404550556065707580859095100 排序方式： 请选择题名升序题名降序提交时间升序提交时间降序作者升序作者降序发表日期升序发表日期降序 CLT for approximating ergodic limit of SPDEs via a full discretization 期刊论文  OAI收割 STOCHASTIC PROCESSES AND THEIR APPLICATIONS, 2023, 卷号: 157, 页码: 1-41 作者:  Chen, Chuchu;  Dang, Tonghe;  Hong, Jialin;  Zhou, Tau   |  收藏  |  浏览/下载：34/0  |  提交时间：2023/02/07 Central limit theorem  Stochastic partial differential equation  Full discretization  Poisson equation  Ergodic limit   Optimal Holder continuity and hitting probabilities for SPDEs with rough fractional noises 期刊论文  OAI收割 JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS, 2022, 卷号: 512, 期号: 1, 页码: 21 作者:  Hong, Jialin;  Liu, Zhihui;  Sheng, Derui   |  收藏  |  浏览/下载：9/0  |  提交时间：2023/02/07 Stochastic partial differential equation  Fractional Brownian sheet  Hurst index H < 1/2  Holder exponent  Hitting probability   Linearization of nonlinear Fokker-Planck equations and applications 期刊论文  OAI收割 JOURNAL OF DIFFERENTIAL EQUATIONS, 2022, 卷号: 322, 页码: 1-37 作者:  Ren, Panpan;  Roeckner, Michael;  Wang, Feng-Yu   |  收藏  |  浏览/下载：22/0  |  提交时间：2023/02/07 Nonlinear Fokker-Planck equation  McKean-Vlasov stochastic differential equation  Diffusion process  Ergodicity  Feynman-Kac formula   Solutions for nonlinear Fokker-Planck equations with measures as initial data and McKean-Vlasov equations 期刊论文  OAI收割 JOURNAL OF FUNCTIONAL ANALYSIS, 2021, 卷号: 280, 期号: 7, 页码: 35 作者:  Barbu, Viorel;  Roeckner, Michael   |  收藏  |  浏览/下载：23/0  |  提交时间：2021/04/26 Fokker-Planck equation  m-accretive  Measure as initial data  McKean-Vlasov stochastic differential equation   Social Optima in Robust Mean Field LQG Control: From Finite to Infinite Horizon 期刊论文  OAI收割 IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATIC CONTROL, 2021, 卷号: 66, 期号: 4, 页码: 1529-1544 作者:  Wang, Bing-Chang;  Huang, Jianhui;  Zhang, Ji-Feng   |  收藏  |  浏览/下载：36/0  |  提交时间：2021/06/01 Mathematical model  Games  Robustness  Uncertainty  Optimal control  Stochastic processes  Differential equations  Forward-backward stochastic differential equation (FBSDE)  linear quadratic optimal control  mean field control  model uncertainty  social functional variation   Strong convergence order for slow-fast McKean-Vlasov stochastic differential equations 期刊论文  OAI收割 ANNALES DE L INSTITUT HENRI POINCARE-PROBABILITES ET STATISTIQUES, 2021, 卷号: 57, 期号: 1, 页码: 547-576 作者:  Rockner, Michael;  Sun, Xiaobin;  Xie, Yingchao   |  收藏  |  浏览/下载：24/0  |  提交时间：2021/04/26 Averaging principle  McKean-Vlasov stochastic differential equations  Slow-fast  Poisson equation  Strong convergence order   KALMAN-BUCY FILTERING AND MINIMUM MEAN SQUARE ESTIMATOR UNDER UNCERTAINTY 期刊论文  OAI收割 SIAM JOURNAL ON CONTROL AND OPTIMIZATION, 2021, 卷号: 59, 期号: 4, 页码: 2669-2692 作者:  Ji, Shaolin;  Kong, Chuiliu;  Sun, Chuanfeng;  Zhang, Ji-Feng   |  收藏  |  浏览/下载：16/0  |  提交时间：2022/04/02 Kalman-Bucy filtering  minimum mean square estimator  drift uncertainty  convex operator  minimax theorem  backward stochastic differential equation   A natural extension of Markov processes and applications to singular SDEs 期刊论文  OAI收割 ANNALES DE L INSTITUT HENRI POINCARE-PROBABILITES ET STATISTIQUES, 2020, 卷号: 56, 期号: 4, 页码: 2480-2506 作者:  Beznea, Lucian;  Cimpean, Iulian;  Rockner, Michael   |  收藏  |  浏览/下载：37/0  |  提交时间：2021/01/14 Stochastic differential equation on Hilbert spaces  Stochastic PDE  Martingale problem  Not allowed starting point  Girsanov transform  Nonregular drift  Dirichlet form  Right process  Fine topology   Towards mesoscopic ergodic theory 期刊论文  OAI收割 SCIENCE CHINA-MATHEMATICS, 2020, 页码: 24 作者:  Qi, Weiwei;  Shen, Zhongwei;  Wang, Shirou;  Yi, Yingfei   |  收藏  |  浏览/下载：31/0  |  提交时间：2020/09/23 ergodic theory  stochastic differential equation  Fokker-Planck equation  stationary measure  physical measure  mesoscopic limit   Well-Posedness and Finite Element Approximations for Elliptic SPDEs with Gaussian Noises 期刊论文  OAI收割 数学研究通讯:英文版, 2020, 卷号: 36.0, 期号: 002, 页码: 113-127 作者:  Yanzhao Cao;  Jialin Hong;  Zhihui Liu   |  收藏  |  浏览/下载：23/0  |  提交时间：2021/01/14 Elliptic  stochastic  partial  differential  equation  spectral  approximations  finite  element  approximations  power-law  noise