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数学与系统科学研究院 [3]
采集方式
OAI收割 [3]
内容类型
期刊论文 [3]
发表日期
2022 [1]
2021 [2]
学科主题
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共3条,第1-3条
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A new method for estimating Sharpe ratio function via local maximum likelihood
期刊论文
OAI收割
JOURNAL OF APPLIED STATISTICS, 2022, 页码: 19
作者:
Xu, Wenchao
;
Lin, Hongmei
;
Tong, Tiejun
;
Zhang, Riquan
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提交时间:2023/02/07
Direct method
heteroscedastic non-parametric regression
joint limiting distribution
local polynomial smoothing
Sharpe ratio function
Exploring Statistical Arbitrage Opportunities Using Machine Learning Strategy
期刊论文
OAI收割
COMPUTATIONAL ECONOMICS, 2021, 页码: 22
作者:
Zhan, Baoqiang
;
Zhang, Shu
;
Du, Helen S.
;
Yang, Xiaoguang
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提交时间:2022/04/02
Statistical arbitrage
Cointegration
Machine learning
Opportunities exploration
Direct local linear estimation for Sharpe ratio function
期刊论文
OAI收割
CANADIAN JOURNAL OF STATISTICS-REVUE CANADIENNE DE STATISTIQUE, 2021, 页码: 23
作者:
Lin, Hongmei
;
Tong, Tiejun
;
Wang, Yuedong
;
Xu, Wenchao
;
Zhang, Riquan
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提交时间:2022/04/02
Heteroscedasticity
local likelihood estimation
local linear regression
nonparametric regression
Sharpe ratio function