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浏览/检索结果: 共6条，第1-6条 帮助 限定条件 专题：数学与系统科学研究院    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     条数/页： 5101520253035404550556065707580859095100 排序方式： 请选择提交时间升序提交时间降序发表日期升序发表日期降序题名升序题名降序作者升序作者降序 Limit theorems with rate of convergence under sublinear expectations 期刊论文  OAI收割 BERNOULLI, 2019, 卷号: 25, 期号: 4A, 页码: 2564-2596 作者:  Fang, Xiao;  Peng, Shige;  Shao, Qi-Man;  Song, Yongsheng   |  收藏  |  浏览/下载：74/0  |  提交时间：2020/01/10 central limit theorem  G-normal distribution  law of large numbers  rate of convergence  Stein's method  sublinear expectation   Supermartingale decomposition theorem under G-expectation 期刊论文  OAI收割 ELECTRONIC JOURNAL OF PROBABILITY, 2018, 卷号: 23, 页码: 20 作者:  Li, Hanwu;  Peng, Shige;  Song, Yongsheng   |  收藏  |  浏览/下载：16/0  |  提交时间：2018/07/30 G-expectation  (E)over-cap(9)-supermartingale  (E)over-cap(9)-supermartingale decomposition theorem   Stein type characterization for G-normal distributions 期刊论文  OAI收割 ELECTRONIC COMMUNICATIONS IN PROBABILITY, 2017, 卷号: 22, 页码: 12 作者:  Hu, Mingshang;  Peng, Shige;  Song, Yongsheng   |  收藏  |  浏览/下载：21/0  |  提交时间：2018/07/30 G-normal distribution  Stein type characterization  G-expectation   G-expectation weighted Sobolev spaces, backward SDE and path dependent PDE 期刊论文  OAI收割 JOURNAL OF THE MATHEMATICAL SOCIETY OF JAPAN, 2015, 卷号: 67, 期号: 4, 页码: 1725-1757 作者:  Peng, Shige;  Song, Yongsheng   |  收藏  |  浏览/下载：17/0  |  提交时间：2018/07/30 backward SDEs  partial differential equations  path dependent PDEs  G-expectation  G-martingale  Sobolev space  G-Sobolev space   NUMERICAL ALGORITHMS FOR BACKWARD STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH 1-D BROWNIAN MOTION: CONVERGENCE AND SIMULATIONS 期刊论文  OAI收割 ESAIM-MATHEMATICAL MODELLING AND NUMERICAL ANALYSIS-MODELISATION MATHEMATIQUE ET ANALYSE NUMERIQUE, 2011, 卷号: 45, 期号: 2, 页码: 335-360 作者:  Peng, Shige;  Xu, Mingyu   |  收藏  |  浏览/下载：7/0  |  提交时间：2018/07/30 Backward stochastic differential equations  reflected stochastic differential equations with one barrier  numerical algorithm  numerical simulation   Reflected BSDE with a constraint and its applications in an incomplete market 期刊论文  OAI收割 BERNOULLI, 2010, 卷号: 16, 期号: 3, 页码: 614-640 作者:  Peng, Shige;  Xu, Mingyu   |  收藏  |  浏览/下载：11/0  |  提交时间：2018/07/30 American options in an incomplete market  backward stochastic differential equation with a constraint  reflected backward stochastic differential equation