机构

• 数学与系统科学研究院 [5]
• 科技战略咨询研究院 [1]

采集方式

• OAI收割 [6]

内容类型

• 期刊论文 [6]

发表日期

• 2021 [1]
• 2020 [1]
• 2006 [2]
• 2004 [1]
• 2001 [1]

学科主题

• 管理学::管理计量学 [1]

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浏览/检索结果: 共6条，第1-6条 帮助 条数/页： 5101520253035404550556065707580859095100 排序方式： 请选择题名升序题名降序提交时间升序提交时间降序作者升序作者降序发表日期升序发表日期降序 基于熵和CVaR的多目标投资组合模型及实证研究 期刊论文  OAI收割 系统科学与数学, 2021, 卷号: 41, 期号: 03, 页码: 640-652 作者:  侯胜杰;  关忠诚;  董雪璠   |  收藏  |  浏览/下载：10/0  |  提交时间：2022/01/26 熵模型  投资组合  CVaR  模糊集理论  粒子群算法   基于VaR的风险平价投资策略及应用 期刊论文  OAI收割 系统工程学报, 2020, 卷号: 35, 期号: 5, 页码: 623-631,641 作者:  赵大萍;  房勇   |  收藏  |  浏览/下载：28/0  |  提交时间：2021/01/14 portfolio  risk parity  VaR  global minimum variance portfolio  equal weighted portfolio  投资组合  风险平价  VaR  全局最小方差组合  等权组合   组合投资双目标概率准则模型及GASS II算法求解 期刊论文  OAI收割 计算机工程, 2006, 页码: 185 作者:  周子康;  杨衡;  唐万生   |  收藏  |  浏览/下载：11/0  |  提交时间：2021/01/14 组合投资  概率准则模型  动态遗传算子  随机模拟  分层抽样   基于Copula-GARCH的投资组合风险分析 期刊论文  OAI收割 系统工程理论与实践, 2006, 页码: 45 作者:  吴振翔;  陈敏;  叶五一   |  收藏  |  浏览/下载：26/0  |  提交时间：2021/01/14 投资组合  风险分析  Copula  GARCH   论投资组合与金融优化——对理论研究和实践的分析与反思 期刊论文  OAI收割 管理科学学报, 2004, 卷号: 7.0, 期号: 006, 页码: 1-12 作者:  朱书尚;  李端;  周迅宇;  汪寿阳   |  收藏  |  浏览/下载：15/0  |  提交时间：2021/01/14 投资组合选择  风险管理  资产/负债管理  金融优化   上海股票市场的投资组合分析:基于均值—绝对偏差的折中方法 期刊论文  OAI收割 管理科学学报, 2001, 卷号: 4.0, 期号: 1.0, 页码: 12-27 作者:  卢祖帝;  赵泉水   |  收藏  |  浏览/下载：24/0  |  提交时间：2021/01/14 上海股票市场  投资组合分析  均值—绝对偏差折中方法  QuanzPortfolio投资分析软件